가중 평균 가격 (VWAP)은 매일 신문에 게재되는 주식 및 기타 증권의 최종 가격입니다. VWAP 계산은 보안 가격을 왜곡시키고 투자자를 오도 할 수있는 최종 가격 조정 및 막판 막대한 가격 변동을 방지하는 데 도움이됩니다. 거래가 끝나기 전에 일정 기간 동안 보안의 평균 가격입니다. 기간은 거래 마감 또는 거래일 중에 증권이 거래되는 마지막 시간으로 끝납니다. VWAP를 계산하는 방법은 그것이 사용되는 시장의 거래 규칙에 따라 달라집니다. 여기서 단일 보안에 대한 VWAP를 계산하는 방법을 배웁니다.
단일 거래일 동안 보안을 위해 가격 거래 흐름을 수집하고이를 컴퓨터의 스프레드 시트 프로그램에 입력하십시오. 문제가되는 보안 거래 일에는 매매 가격이 있어야합니다. 매우 많이 거래되는 유가 증권에는 수백 또는 수천 건의 거래가있을 수 있습니다.
각 거래의 주식수 또는 수량을 거래일 말까지 수집하십시오. 매매 가격을 매매 주식수와 일치 시키면 VWAP 계산에 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다.
각 거래의 가격에 주식 수를 곱하여 결과를 추가하십시오. 하나의 거래에서 10 개의 주식이 각각 100 달러에 판매되고 15 개의 주식이 다른 거래에서 100 달러로 판매된다면 첫 번째 거래에서는 10 x 100 = 1,000, 두 번째 거래에서는 15 x 100 = 1,500을 먼저 곱합니다. 거래 목록을 완료하면 1,000 + 1,500 = 2,500의 모든 거래 제품을 추가하십시오. 이제 VWAP 계산의 마지막 단계를 완료 할 수 있습니다.
거래 된 주식 수를 더하십시오. 3 단계에서 10 + 15 = 25 주입니다. 단계 3에서 계산 된 제품 합계를 거래 된 총 주식 수로 나눕니다. 따라서 VWAP는 2,500 / 25 = 100이됩니다.