차례:
신용 위험은 차용인이 동의 한대로 대금업자를 갚을 수 없거나 갚을 마음이없는 위험입니다. 대출을 할 때 모든 유형의 대출 기관은 신용 위험과 전반적인 신용도를 결정하기 위해 특정 대출자에게 대출의 장점이나 단점을 분석하려고 시도합니다. 신용 분석 분야는 거대하며 기업들은 과도한 신용 위험을 감수하지 않으면 서 어디에서 돈을 투자할지 결정하기 위해 많은 돈을 소비합니다.
신용 리스크 정의
신용 위험은 약속대로 지불하지 않는 차용자가 발생하는 투자자의 손실 위험입니다. 이것은 대출, 신용 카드 또는 담보 대출에 대한 지불을하지 않는 소비자 일 수 있습니다. 만기가되었을 때 직원의 임금을 지불하지 않거나 청구서를 지불하지 않는 사업. 또는 심지어 채권에 대한 지불을하지 않는 정부. 신용 위험을 분석하는 것은 많은 투자 의사 결정에서 중요한 부분이며 복잡한 프로그램과 중요한 자원은 종종 투자자가 자신의 의무를 갚을 수 있는지 또는 의무를 이행 할 것인지를 결정하는 데 사용됩니다. 따라서 신용 리스크를 "디폴트 리스크"라고 부르기도합니다.
신용 위험의 유형
많은 종류의 신용 위험이 존재하며, 때때로 특정 용어로 언급됩니다. 동의 한대로 지불하지 않는 차용인과 관련된 비용 증가는 대개 신용 위험으로 분류 할 수 있습니다. 예를 들어, 신용 카드 고객이 청구서를 지불하더라도, 대출자가 수금을 요청하거나 수금 대행사에 의지해야하는 경우 비용 증가는 신용 위험의 한 버전입니다. 보다 구체적으로, "디폴트 리스크 (default risk)"는 당사자가 합의한대로 지불 할 수없고 지불 할 수없는 리스크이며 (회수 비용의 단순한 증가 이상), 종종 "카운터 파티 리스크 (counter-party risk)"라고 불립니다. 차용인이 정부 일 때 신용 위험은 종종 "주권 위험"이라고합니다.
신용 분석: 장점과 단점
기업, 정부 및 모든 유형의 채권자는 신용 분석을 통해 자신의 투자와 관련된 신용 위험에 어느 정도 직면 해 있는지 판단합니다. 특정 유형의 투자를하는 데 따른 장단점을 측정 할 때 회사는 사내 컴퓨터 프로그램을 활용하여 위험 감소 및 회피 (또는 다른 곳으로 이전) 또는 제 3 자의 도움을 사용합니다 (예: 신용 평가 기관의 회사 신용도 추정 검토 Standard & Poor 's, Moody 's, Fitch Ratings 등이 있습니다. 대출 기관은 위험에 따라 고객의 순위를 매기기 위해 자신의 모델과 다른 사람들의 조언을 사용하고 신용 위험을 줄이기 위해이 지식을 적용합니다.
신용 위험을 줄이는 방법
대출 기관은 신용 위험을 줄이고 통제하기 위해 다양한 수단을 사용합니다. 대출 기관이 신용 위험을 줄이는 한 가지 방법은 대출 기관이 신용 위험이 더 많은 차용인에게 높은 이자율을 부과하는 "위험 기반 가격 책정"을 사용하는 것입니다. 또 다른 방법은 대출자가 대출 조건을 주기적으로보고해야하거나 차용자가 특정 사건 (예: 차용자의 부채 - 대금)의 변화와 같은 경우 대출금을 전액 상환해야하는 등 대출에 대한 규정을 적용하는 "약정" 자본 비율 또는 기타 부채 비율). 또 다른 방법은 다각화로 대출 기관에 대한 신용 위험을 줄일 수있을뿐 아니라 다각화 된 차용 증서 풀은 채무 불이행을 회피 할 수있는 채 채권자를 떠나는 동시에 채무 불이행 가능성이 적습니다. 이 외에도 많은 기업들이 다른 회사에 위험을 이전하기 위해 신용 보전 또는 신용 파생 상품 (예: 신용 디폴트 스왑)을 사용합니다.